PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBUS с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с OUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index, while OUSA is a Quality Factor fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 12.79%/yr vs 9.17%/yr for OUSA. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 8.40%.

PBUS

1 день
-0.25%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
12.95%
С начала года
13.36%
1 год
23.56%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
Всё время*
15.29%

OUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.40%
1 год
16.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.53%
Всё время*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF
$787.13K$1.27M$1.35M

PBUS

Invesco PureBeta MSCI USA ETF
$8.20M$12.21M$26.24M

Сравнение доходности по годам PBUS и OUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		13.36%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		8.40%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%6.83%

Correlation

The correlation between PBUS and OUSA is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.75

Over the past year, the correlation between PBUS and OUSA has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PBUS и OUSA

Секторы
PBUS
OUSA

Технологии

37.9%
23.7%

Финансовые услуги

11.4%
18.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
13.1%

Здравоохранение

9.1%
15.1%

Промышленность

9.0%
11.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.4%

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

PBUS
37.9%
OUSA
23.7%

Финансовые услуги

PBUS
11.4%
OUSA
18.6%

Коммуникационные услуги

PBUS
9.8%
OUSA
10.3%

Потребительский циклический сектор

PBUS
9.6%
OUSA
13.1%

Здравоохранение

PBUS
9.1%
OUSA
15.1%

Промышленность

PBUS
9.0%
OUSA
11.9%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.5%
OUSA
7.4%

Энергетика

PBUS
3.1%
OUSA

-

Коммунальные услуги

PBUS
2.2%
OUSA

-

Недвижимость

PBUS
1.8%
OUSA

-

Сырьевые материалы

PBUS
1.7%
OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с PWVPBUS с XLGPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

PBUS vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PBUS c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBUSOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.62

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.44

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.97

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

6.89

+4.11

PBUS vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSA равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBUS и OUSA

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, примерно равная максимальной просадке OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-33.12%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.36%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-13.14%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-19.54%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.04%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-3.49%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.39%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и OUSA

Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.82%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

8.10%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

10.22%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

13.39%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

15.19%

+4.07%

Сравнение комиссий PBUS и OUSA

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и OUSA

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности OUSA в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.33%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.99%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBUS and OUSA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (4.14%) compared to OUSA (3.82%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs OUSA's -33.12%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.79% vs 9.17% for OUSA. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.79% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.99% for PBUS.

PBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while OUSA is Quality Factor. PBUS tracks MSCI USA Index, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.48% for OUSA.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор