PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBUS с MGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBUS с MGC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).

PBUS и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBUS или MGC.

Корреляция

Корреляция между PBUS и MGC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBUS:

0.53

MGC:

0.53

Коэф-т Сортино

PBUS:

0.90

MGC:

0.91

Коэф-т Омега

PBUS:

1.13

MGC:

1.13

Коэф-т Кальмара

PBUS:

0.57

MGC:

0.58

Коэф-т Мартина

PBUS:

2.16

MGC:

2.17

Индекс Язвы

PBUS:

5.01%

MGC:

5.13%

Дневная вол-ть

PBUS:

19.53%

MGC:

20.02%

Макс. просадка

PBUS:

-33.15%

MGC:

-52.20%

Текущая просадка

PBUS:

-7.87%

MGC:

-8.31%

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -3.99%.

PBUS

С начала года

-3.44%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-4.96%

1 год

10.20%

5 лет

15.75%

10 лет

N/A

MGC

С начала года

-3.99%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-5.00%

1 год

10.61%

5 лет

16.19%

10 лет

13.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBUS и MGC

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MGC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MGC
Vanguard Mega Cap ETF
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBUS и MGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг риск-скорректированной доходности PBUS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг риск-скорректированной доходности MGC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBUS c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и MGC

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности MGC в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.27%1.20%1.36%1.71%0.97%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.21%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.82%2.14%2.11%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PBUS и MGC

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и MGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и MGC

Загрузка...