Сравнение PBUS с BASG
PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.61%/yr for BASG.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и BASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBUS показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у BASG с доходностью 4.35%.
PBUS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
BASG
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBUS и BASG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 10.82% | 13.87% |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 4.35% | 2.10% |
Correlation
The correlation between PBUS and BASG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBUS vs. BASG — Ранг доходности на риск
PBUS
BASG
Сравнение PBUS c BASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBUS | BASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBUS | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.41 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и BASG
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки BASG в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и BASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBUS | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -19.30% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.98% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.84% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и BASG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBUS | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 16.65% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.65% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 16.65% | +2.68% |
Сравнение комиссий PBUS и BASG
PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BASG в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и BASG
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как BASG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 0.98% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
PBUS and BASG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.
PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for BASG.
They also come from different issuers: Invesco and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.61% for BASG.
Подберите оптимальное распределение для PBUS и BASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор