PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBUS с BASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PBUS и BASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у BASG с доходностью 4.35%.


PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*

BASG

1 день
-1.72%
1 месяц
7.15%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.51%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и BASG


2026 (YTD)2025
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF
10.82%13.87%
BASG
Brown Advisory Sustainable Growth ETF
4.35%2.10%

Correlation

The correlation between PBUS and BASG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

Доходность на риск

PBUS vs. BASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина

BASG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c BASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBUSBASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

PBUS vs. BASG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBUSBASGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.41

+0.38

Просадки

Сравнение просадок PBUS и BASG

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки BASG в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и BASG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBUSBASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-19.30%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.98%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.84%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и BASG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBUSBASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

16.65%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.65%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

16.65%

+2.68%

Сравнение комиссий PBUS и BASG

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BASG в 0.61%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и BASG

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как BASG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BASG
Brown Advisory Sustainable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF
0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы


PBUS and BASG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for BASG.

They also come from different issuers: Invesco and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.61% for BASG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и BASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор