PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с BASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с BASG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, PBUS returned 23.30% vs 2.81% for BASG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.61%/yr for BASG.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и BASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у BASG с доходностью -0.02%.

PBUS

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
23.30%
3 года*
20.88%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—

BASG

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и BASG

2026 (YTD)2025
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.10%15.05%
BASG
Brown Advisory Sustainable Growth ETF		-0.02%1.93%

Correlation

The correlation between PBUS and BASG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between PBUS and BASG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI
Часто сравнивают с BASG:
BASG с BAFEBASG с BASVBASG с BAIVBASG с FMTMBASG с GQGUBASG с VCLNBASG с QUS

Доходность на риск

PBUS vs. BASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BASG
Ранг доходности на риск BASG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c BASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBUSBASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.16

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.34

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.15

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

0.38

+10.94

PBUS vs. BASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа BASG равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и BASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBUS и BASG

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки BASG в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и BASG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSBASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-19.30%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-19.30%

+10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-6.09%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-5.75%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

7.46%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и BASG

Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 5.01%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSBASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.01%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

14.01%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

17.19%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.07%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

17.07%

+2.27%

Сравнение комиссий PBUS и BASG

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BASG в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и BASG

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как BASG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BASG
Brown Advisory Sustainable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

PBUS and BASG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BASG has higher volatility (7.01%) compared to PBUS (5.01%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs BASG's -19.30%.

On 1-year performance, PBUS leads with 23.30% vs 2.81% for BASG. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBUS has performed better with a 23.30% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for BASG.

They also come from different issuers: Invesco and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.61% for BASG.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и BASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор