Сравнение PBTP с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PBTP и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBTP и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.05% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%.
PBTP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и PPA
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PBTP vs. PPA — Ранг доходности на риск
PBTP
PPA
Сравнение PBTP c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.99 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.68 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.11 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 12.51 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.99 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.66 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между PBTP и PPA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и PPA
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и PPA
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBTP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -57.37% | +51.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -13.71% | +12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -18.37% | +12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -10.69% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -9.19% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 3.41% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и PPA
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBTP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 7.16% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 15.07% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 21.64% | -19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 18.19% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 20.48% | -17.82% |