PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%0.42%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий PBSMX и TSDLX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PBSMX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

3.76

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

8.03

-5.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.14

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

7.19

-4.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

29.03

-18.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.76

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.45

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.46

+0.14

Корреляция

Корреляция между PBSMX и TSDLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и TSDLX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и TSDLX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-7.86%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-1.26%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-7.86%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.05%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.83%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.31%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и TSDLX

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.52%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.52%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.40%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.30%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

2.24%

+0.38%