PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с PTEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с PTEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и PTEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и PTEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		-2.96%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PTEZX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям PTEZX по среднегодовой доходности: 2.25% против 14.79% соответственно.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

PTEZX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.02%
1 год
20.21%
3 года*
23.28%
5 лет*
14.31%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SWANXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PDBZXPTEZX с PBHAXPTEZX с PJFAX

Сравнение комиссий PBSMX и PTEZX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PTEZX в 0.49%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

PBSMX vs. PTEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c PTEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXPTEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.09

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.64

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.67

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

8.13

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. PTEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PTEZX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и PTEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXPTEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.09

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.40

+1.20

Корреляция

Корреляция между PBSMX и PTEZX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и PTEZX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PTEZX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		11.86%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и PTEZX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки PTEZX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и PTEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXPTEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-55.81%

+45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-12.69%

+11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-26.20%

+15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-36.19%

+25.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-5.87%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-11.73%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.61%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и PTEZX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXPTEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

5.53%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

9.94%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

19.04%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

19.97%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

19.86%

-17.24%