PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 2.25% против 17.93% соответственно.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий PBSMX и PJFAX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PBSMX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.59

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.01

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

0.73

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

2.47

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.59

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.49

+1.12

Корреляция

Корреляция между PBSMX и PJFAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и PJFAX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и PJFAX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-64.07%

+53.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-17.76%

+16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-43.56%

+32.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-43.56%

+32.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-14.72%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-20.44%

+19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

5.25%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и PJFAX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

6.98%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

13.06%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

22.44%

-20.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

24.81%

-21.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

23.97%

-21.35%