Сравнение PBSMX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSMX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSMX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.25% против 3.33% соответственно.
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSMX и GPARX
PBSMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
PBSMX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
PBSMX
GPARX
Сравнение PBSMX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSMX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.73 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.29 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.44 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 11.20 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSMX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.73 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.76 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между PBSMX и GPARX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSMX и GPARX
Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PBSMX и GPARX
Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSMX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -15.56% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -4.68% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.70% | -15.56% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.70% | -15.56% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.88% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.40% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.02% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSMX и GPARX
Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSMX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.14% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 6.13% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 6.57% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 4.94% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 4.23% | -1.61% |