Сравнение PBSIX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSIX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSIX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 2.87% | 12.05% | 3.75% | 21.83% | -42.90% | 16.44% | 50.02% | 21.22% | 1.96% | 1.42% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью 1.17%.
PBSIX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- —
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSIX и SSCPX
PBSIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
PBSIX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
PBSIX
SSCPX
Сравнение PBSIX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSIX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.74 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 5.57 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSIX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PBSIX и SSCPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSIX и SSCPX
PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.11% | 0.48% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок PBSIX и SSCPX
Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, примерно равная максимальной просадке SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSIX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -53.65% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -11.83% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -27.78% | -24.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -8.09% | -17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -10.30% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.69% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSIX и SSCPX
Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSIX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.06% | 8.57% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 15.33% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 22.69% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 22.17% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 22.93% | +4.53% |