PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSIX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSIX с PNSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).

PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSIX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		2.87%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		-0.28%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%2.11%

Доходность по периодам

С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у PNSAX с доходностью -0.28%.

PBSIX

1 день
6.49%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.87%
6 месяцев
0.12%
1 год
28.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

PNSAX

1 день
5.00%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.42%
3 года*
15.34%
5 лет*
5.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с CTSIXPBSIX с DDJIXPBSIX с DMCRXPBSIX с POLIXPBSIX с PGIIX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Сравнение комиссий PBSIX и PNSAX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PNSAX в 1.23%.

PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

PBSIX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSIXPNSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.86

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.36

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.49

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.15

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSIX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNSAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSIXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.86

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.42

-0.14

Корреляция

Корреляция между PBSIX и PNSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и PNSAX

PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%0.00%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.43%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и PNSAX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и PNSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSIXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-69.47%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.00%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-38.77%

-13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-9.70%

-15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-23.68%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.05%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и PNSAX

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSIXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.06%

10.40%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

17.67%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

24.86%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

23.05%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

23.43%

+4.03%