Сравнение PBQQ с QMAR
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PBQQ returned 20.80% vs 23.15% for QMAR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PBQQ charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.
PBQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 9.10% | 15.44% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.03% | 10.94% |
Correlation
The correlation between PBQQ and QMAR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between PBQQ and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. QMAR — Ранг доходности на риск
PBQQ
QMAR
Сравнение PBQQ c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.92 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 7.24 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | 52.23 | -31.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 3.82 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.91 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и QMAR
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBQQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -19.83% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -3.21% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.21% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -3.28% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.45% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и QMAR
Текущая волатильность для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) составляет 1.04%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBQQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.27% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 4.85% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 6.08% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 13.96% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 13.85% | -1.99% |
Сравнение комиссий PBQQ и QMAR
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и QMAR
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PBQQ and QMAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QMAR has higher volatility (1.27%) compared to PBQQ (1.04%). In terms of maximum drawdown, PBQQ dropped -12.92% vs QMAR's -19.83%.
On 1-year performance, QMAR leads with 23.15% vs 20.80% for PBQQ. On fees, PBQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBQQ has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.15% return vs 20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
PBQQ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for QMAR.
PBQQ is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PBQQ and 0.90% for QMAR.
QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBQQ и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор