Сравнение PBQQ с QMAR
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) — оба биржевые фонды: PBQQ — это Defined Outcome, активно управляемый PGIM, а QMAR — Nasdaq-100, активно управляемый First Trust. Оба фонда управляются активно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 31.30% у QMAR. Корреляция 0.92 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.90% у QMAR.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и QMAR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 8.30%.
PBQQ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 4.74% | 15.44% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 8.30% | 10.94% |
Корреляция
Корреляция между PBQQ и QMAR составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.92 |
Корреляция между PBQQ и QMAR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.91 до 0.92 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. QMAR — Ранг доходности на риск
PBQQ
QMAR
Сравнение PBQQ c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 4.30 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 7.23 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 2.14 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 8.92 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.21 | 61.45 | -35.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 4.30 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.85 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и QMAR
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBQQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -19.83% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -3.21% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.36% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.47% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и QMAR
Текущая волатильность для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) составляет 3.56%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBQQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.97% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 4.93% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 7.35% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 14.05% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 14.00% | -1.65% |
Сравнение комиссий PBQQ и QMAR
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и QMAR
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |