PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBQQ с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBQQ с PTRB

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) — оба биржевые фонды: PBQQ — это Defined Outcome, активно управляемый PGIM, а PTRB — Intermediate Core-Plus Bond, активно управляемый PGIM. Оба фонда управляются активно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 7.21% у PTRB. При корреляции 0.17 их движения в цене в значительной степени независимы. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.49% у PTRB.

Доходность

Сравнение доходности PBQQ и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.93%.

PBQQ

1 день
0.57%
1 месяц
5.21%
С начала года
4.74%
6 месяцев
7.46%
1 год
28.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTRB

1 день
0.38%
1 месяц
0.89%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.09%
1 год
7.21%
3 года*
5.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBQQ и PTRB

2026 (YTD)2025
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		4.74%15.44%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.93%7.61%

Корреляция

Корреляция между PBQQ и PTRB составляет 0.22 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с PBQQ:
PBQQ с CPSTPBQQ с GPIQPBQQ с JEPQPBQQ с QQQAPBQQ с HQU.TOPBQQ с QQQHPBQQ с BUFD
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с BNDPTRB с HWHIXPTRB с HCRBPTRB с PDBAXPTRB с FBNDPTRB с PHYL

Доходность на риск

PBQQ vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBQQ
Ранг доходности на риск PBQQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQQ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBQQ c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBQQPTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.46

1.73

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.32

2.54

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.31

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

2.50

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.21

8.69

+17.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBQQ vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBQQ на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа PTRB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQQ и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBQQPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

1.73

+1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.08

+1.22

Просадки

Сравнение просадок PBQQ и PTRB

Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и PTRB.

Загрузка...

Показатели просадок

PBQQPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-19.17%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-2.83%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-7.81%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.81%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PBQQ и PTRB

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBQQPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

1.66%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

2.65%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

4.21%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

6.30%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

6.30%

+6.05%

Сравнение комиссий PBQQ и PTRB

PBQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQQ и PTRB

Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PTRB в 4.71%

TTM20252024202320222021
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.71%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%