Сравнение PBQQ с LJUL
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 6.66% у LJUL. Корреляция 0.71 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.79% у LJUL.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и LJUL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у LJUL с доходностью 1.31%.
PBQQ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 4.74% | 15.44% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 1.31% | 5.87% |
Корреляция
Корреляция между PBQQ и LJUL составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.71 |
Корреляция между PBQQ и LJUL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.68 до 0.71 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. LJUL — Ранг доходности на риск
PBQQ
LJUL
Сравнение PBQQ c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 3.84 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 6.41 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.98 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 12.43 | -6.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.21 | 61.23 | -35.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 3.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.76 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и LJUL
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки LJUL в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и LJUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBQQ | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -3.21% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -0.52% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.12% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.11% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и LJUL
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBQQ | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 0.65% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 1.25% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 1.76% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 3.36% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 3.36% | +8.99% |
Сравнение комиссий PBQQ и LJUL
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и LJUL
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности LJUL в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.27% | 5.36% | 2.78% |