PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LJUL с BMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LJUL с BMAR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR).

LJUL и BMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LJUL и BMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LJUL и BMAR

2026 (YTD)20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		0.83%5.91%3.27%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.43%14.97%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, LJUL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у BMAR с доходностью -0.43%.

LJUL

1 день
0.03%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMAR

1 день
0.04%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
2.23%
1 год
19.18%
3 года*
14.95%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с LJUL:
LJUL с EBUFLJUL с EAPRLJUL с JAJLLJUL с DMAXLJUL с XBJALJUL с BDECLJUL с KJAN
Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLW

Сравнение комиссий LJUL и BMAR

И LJUL, и BMAR имеют комиссию равную 0.79%.

LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

LJUL vs. BMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LJUL
Ранг доходности на риск LJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LJUL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LJUL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LJUL c BMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LJULBMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.76

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.67

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

9.36

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LJUL vs. BMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LJUL на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAR равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LJUL и BMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LJULBMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.86

+0.84

Корреляция

Корреляция между LJUL и BMAR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LJUL и BMAR

Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как BMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		5.29%5.36%2.78%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LJUL и BMAR

Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и BMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

LJULBMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-21.43%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-5.64%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.90%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-2.40%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.69%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LJUL и BMAR

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.76%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LJULBMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

4.12%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

5.90%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

12.99%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

11.32%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

13.80%

-10.41%