Сравнение PBQQ с EAPR
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) — оба фонда категории Defined Outcome. PBQQ управляется активно, а EAPR пассивно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 25.42% у EAPR. Корреляция 0.56 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.89% у EAPR.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и EAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 9.19%.
PBQQ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 4.74% | 15.44% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 9.19% | 15.00% |
Корреляция
Корреляция между PBQQ и EAPR составляет 0.52 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.56 |
Корреляция между PBQQ и EAPR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.52 до 0.56 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. EAPR — Ранг доходности на риск
PBQQ
EAPR
Сравнение PBQQ c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 4.10 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 8.39 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 2.27 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 17.73 | -12.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.21 | 72.60 | -46.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 4.10 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.52 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и EAPR
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBQQ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -17.65% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -1.42% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -4.15% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.35% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и EAPR
Текущая волатильность для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) составляет 3.56%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBQQ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.18% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 4.63% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 6.27% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 9.97% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 9.95% | +2.40% |
Сравнение комиссий PBQQ и EAPR
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и EAPR
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как EAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |