Сравнение PBPNX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PBPNX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 7.92% против 5.47% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и URINX
И PBPNX, и URINX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBPNX vs. URINX — Ранг доходности на риск
PBPNX
URINX
Сравнение PBPNX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.83 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.62 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.52 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 10.91 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.83 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.95 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.11 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и URINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и URINX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и URINX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -15.27% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -4.41% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -15.27% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -15.27% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -2.81% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.93% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.02% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и URINX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.61% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 3.83% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 6.07% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 6.23% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 5.79% | +4.79% |