Сравнение PBPNX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PBPNX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 7.92% против 4.70% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и PIMIX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PBPNX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PBPNX
PIMIX
Сравнение PBPNX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.53 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.20 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.01 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 7.95 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.56 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и PIMIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и PIMIX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и PIMIX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -13.39% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -3.69% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -13.34% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -13.39% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -2.88% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.69% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.93% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и PIMIX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 1.90% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 2.67% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 4.29% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 4.75% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 4.20% | +6.38% |