Сравнение PBPNX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PBPNX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 7.92% против 2.80% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и PFORX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PBPNX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PBPNX
PFORX
Сравнение PBPNX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.61 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.86 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.66 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 2.97 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.61 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.25 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и PFORX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и PFORX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и PFORX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -13.87% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -3.99% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -13.71% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -13.87% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -3.39% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.95% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.89% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и PFORX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 1.99% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 2.55% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 3.39% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 3.47% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 3.08% | +7.50% |