Сравнение PBP с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
PBP и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PBP и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBP и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 8.17% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и TSMY
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
PBP vs. TSMY — Ранг доходности на риск
PBP
TSMY
Сравнение PBP c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.59 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.10 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 5.34 | -4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 18.33 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.59 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.16 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между PBP и TSMY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и TSMY
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и TSMY
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBP | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -31.15% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -15.50% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -9.44% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -5.82% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 4.52% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и TSMY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.10%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBP | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 12.27% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 23.03% | -17.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 31.08% | -16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 33.38% | -21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 33.38% | -19.70% |