Сравнение PBP с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PBP и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBP и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBP и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 6.74% против 11.21% соответственно.
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и RSP
PBP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PBP vs. RSP — Ранг доходности на риск
PBP
RSP
Сравнение PBP c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.75 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 4.64 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PBP и RSP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и RSP
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и RSP
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -59.92% | +16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -12.54% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -21.38% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -39.04% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -5.66% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -6.69% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.80% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и RSP
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.10%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.40% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 8.84% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 17.16% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 16.20% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 18.36% | -4.68% |