PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с QQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds from Invesco. PBP is passively managed, while QQA is actively managed. Over the past year, PBP returned 17.99% vs 31.26% for QQA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PBP и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.

PBP

1 день
0.13%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.58%
1 год
17.99%
3 года*
11.67%
5 лет*
8.13%
10 лет*
7.14%

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBP и QQA

2026 (YTD)20252024
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		5.03%8.49%10.44%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%7.11%

Correlation

The correlation between PBP and QQA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.71

The correlation between PBP and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBP и QQA

Секторы
PBP
QQA

Технологии

39.5%
53.8%

Финансовые услуги

11.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.3%

Здравоохранение

8.6%
4.2%

Промышленность

7.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Энергетика

3.3%
0.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.4%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

PBP
39.5%
QQA
53.8%

Финансовые услуги

PBP
11.4%
QQA
0.2%

Коммуникационные услуги

PBP
10.9%
QQA
15.8%

Потребительский циклический сектор

PBP
10.2%
QQA
12.3%

Здравоохранение

PBP
8.6%
QQA
4.2%

Промышленность

PBP
7.8%
QQA
2.8%

Потребительский защитный сектор

PBP
4.7%
QQA
7.7%

Энергетика

PBP
3.3%
QQA
0.6%

Коммунальные услуги

PBP
2.6%
QQA
1.4%

Недвижимость

PBP
1.8%
QQA
0.1%

Сырьевые материалы

PBP
1.8%
QQA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

PBP vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.50

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.38

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.45

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.59

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

16.10

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.17

-0.82

Просадки

Сравнение просадок PBP и QQA

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-19.73%

-23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-8.76%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.39%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-2.44%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.95%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и QQA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 0.90%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.93%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

9.68%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

12.59%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

18.25%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

18.25%

-4.59%

Сравнение комиссий PBP и QQA

И PBP, и QQA имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и QQA

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности QQA в 9.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.14%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBP and QQA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (2.93%) compared to PBP (0.90%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs 17.99% for PBP. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs 17.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP and QQA have the same expense ratio: 0.29% per year.

PBP has the higher dividend yield at 11.14%, compared with 9.32% for QQA.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор