PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBP с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

PBP и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBP и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBP и QDVO

2026 (YTD)20252024
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		-0.63%8.49%8.53%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с JEPQPBP с SCHDPBP с FTHI
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий PBP и QDVO

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QDVO в 0.55%.

QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

PBP vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.14

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.79

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.13

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

7.94

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.14

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.92

-0.59

Корреляция

Корреляция между PBP и QDVO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и QDVO

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности QDVO в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBP и QDVO

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

PBPQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-17.75%

-25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.24%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-6.70%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-2.51%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.75%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и QDVO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.10%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBPQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.38%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

9.78%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

18.61%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

18.01%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

18.01%

-4.33%