Сравнение PBP с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PBP и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBP и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBP и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 6.74% против 17.98% соответственно.
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и PPA
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PBP vs. PPA — Ранг доходности на риск
PBP
PPA
Сравнение PBP c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.09 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.80 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.37 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 13.40 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.09 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PBP и PPA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и PPA
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и PPA
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -57.37% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -13.71% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -18.37% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -43.92% | +10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -8.56% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -9.19% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.45% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.10%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.57% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 15.14% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 21.75% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 18.22% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 20.48% | -6.80% |