PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. PBP is passively managed, while OMAH is actively managed. Over the past year, PBP returned 17.99% vs 12.34% for OMAH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBP charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности PBP и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBP показывает доходность 5.03%, а OMAH немного выше – 5.13%.

PBP

1 день
0.13%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.58%
1 год
17.99%
3 года*
11.67%
5 лет*
8.13%
10 лет*
7.14%

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBP и OMAH

2026 (YTD)2025
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		5.03%8.47%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%

Correlation

The correlation between PBP and OMAH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.52

The correlation between PBP and OMAH has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBP и OMAH

Секторы
PBP
OMAH

Технологии

39.5%
13.6%

Финансовые услуги

11.4%
38.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.1%

Здравоохранение

8.6%
7.0%

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%
16.2%

Энергетика

3.3%
10.5%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PBP
39.5%
OMAH
13.6%

Финансовые услуги

PBP
11.4%
OMAH
38.9%

Коммуникационные услуги

PBP
10.9%
OMAH
9.8%

Потребительский циклический сектор

PBP
10.2%
OMAH
4.1%

Здравоохранение

PBP
8.6%
OMAH
7.0%

Промышленность

PBP
7.8%
OMAH

-

Потребительский защитный сектор

PBP
4.7%
OMAH
16.2%

Энергетика

PBP
3.3%
OMAH
10.5%

Коммунальные услуги

PBP
2.6%
OMAH

-

Недвижимость

PBP
1.8%
OMAH

-

Сырьевые материалы

PBP
1.8%
OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

PBP vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.54

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.17

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.27

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.12

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

10.16

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.54

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.74

-0.39

Просадки

Сравнение просадок PBP и OMAH

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-11.83%

-31.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-3.00%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.12%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-1.26%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.22%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и OMAH

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 0.90%, в то время как у VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.99%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

5.50%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

8.06%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

13.20%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

13.20%

+0.46%

Сравнение комиссий PBP и OMAH

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и OMAH

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что меньше доходности OMAH в 15.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.14%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

PBP and OMAH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMAH has higher volatility (1.99%) compared to PBP (0.90%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, PBP leads with 17.99% vs 12.34% for OMAH. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBP has performed better with a 17.99% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 11.14% for PBP.

They also come from different issuers: Invesco and VistaShares. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.95% for OMAH.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор