Сравнение PBOG с USL
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 20.33%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 39.93%.
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 39.93%
- 6 месяцев
- 37.90%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам PBOG и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 39.93% | -2.10% |
Correlation
The correlation between PBOG and USL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. USL — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USL
Сравнение PBOG c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и USL
Максимальная просадка PBOG за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -89.06% | +72.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -46.93% | +31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -61.39% | +57.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 28.90% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 30.24% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 32.33% | -8.38% |
Сравнение комиссий PBOG и USL
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и USL
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and USL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
PBOG has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for USL.
PBOG is categorized as Energy Equities, while USL is Oil & Gas. PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор