Сравнение PBOG с MDST
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. PBOG is passively managed, while MDST is actively managed. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 15.71%.
PBOG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MDST
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.81M | $1.73M | $1.78M | |
| $1.26M | $1.22M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам PBOG и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 28.22% | 1.39% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 15.71% | 2.50% |
Correlation
The correlation between PBOG and MDST is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. MDST — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение PBOG c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и MDST
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -14.19% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -4.08% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -2.17% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 12.10% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 16.04% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 16.04% | +8.29% |
Сравнение комиссий PBOG и MDST
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и MDST
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MDST в 9.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.41% | 10.22% | 6.60% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and MDST have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.41%, compared with 0.14% for PBOG.
They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Westwood. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор