Сравнение PBOG с HYDW
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while HYDW is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.20%/yr for HYDW.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и HYDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 20.33%, что значительно выше, чем у HYDW с доходностью 1.28%.
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYDW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и HYDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 1.28% | 0.84% |
Correlation
The correlation between PBOG and HYDW is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. HYDW — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYDW
Сравнение PBOG c HYDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | HYDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и HYDW
Максимальная просадка PBOG за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и HYDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -17.75% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -0.10% | -15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -1.88% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и HYDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 2.95% | +21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 6.41% | +17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 6.97% | +16.98% |
Сравнение комиссий PBOG и HYDW
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HYDW в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и HYDW
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности HYDW в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.73% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and HYDW have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for HYDW.
HYDW has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.14% for PBOG.
PBOG is categorized as Energy Equities, while HYDW is High Yield Bonds. PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.20% for HYDW.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и HYDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор