PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

PBMR и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и XAPR

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%10.47%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с BUFGXAPR с CARY

Сравнение комиссий PBMR и XAPR

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.46

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.65

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.97

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

18.63

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.78

-0.35

Корреляция

Корреляция между PBMR и XAPR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и XAPR

Ни PBMR, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и XAPR

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-6.18%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-6.18%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.07%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.18%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.65%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и XAPR

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PBMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

0.46%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

1.19%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

8.15%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

6.40%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

6.40%

+0.37%