Сравнение PBMR с TSLY
PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PBMR returned 13.38% vs 27.37% for TSLY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBMR charges 0.50%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности PBMR и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBMR показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -2.70%.
PBMR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBMR и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 5.16% | 10.89% | 9.41% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 13.62% | 45.85% |
Correlation
The correlation between PBMR and TSLY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between PBMR and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBMR vs. TSLY — Ранг доходности на риск
PBMR
TSLY
Сравнение PBMR c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMR | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.15 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 1.27 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.69 | 3.10 | +20.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.72 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.30 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок PBMR и TSLY
Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBMR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -49.52% | +41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -21.64% | +18.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -9.03% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -19.99% | +19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 8.95% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMR и TSLY
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 0.76%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBMR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 10.02% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 22.40% | -19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 38.20% | -33.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 45.48% | -38.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 45.48% | -38.88% |
Сравнение комиссий PBMR и TSLY
PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMR и TSLY
PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
PBMR and TSLY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (10.02%) compared to PBMR (0.76%). In terms of maximum drawdown, PBMR dropped -7.64% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs 13.38% for PBMR. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBMR has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 0.00% for PBMR.
They also come from different issuers: PGIM and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for PBMR and 1.07% for TSLY.
PBMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBMR и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор