PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

PBMR и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и TLTW

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий PBMR и TLTW

PBMR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

PBMR vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.75

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.05

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.28

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

3.35

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.75

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

-0.03

+1.46

Корреляция

Корреляция между PBMR и TLTW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и TLTW

PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM2025202420232022
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок PBMR и TLTW

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-18.61%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-5.80%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-3.02%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-8.49%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.21%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и TLTW

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.62%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.46%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

5.80%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

8.88%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

11.55%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

11.55%

-4.78%