PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с BUFC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC).

PBMR и BUFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и BUFC

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью -1.39%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с CAOSPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с AAPRBUFC с HOCT

Сравнение комиссий PBMR и BUFC

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRBUFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.73

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.15

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.02

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

5.35

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа BUFC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.73

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.15

+0.28

Корреляция

Корреляция между PBMR и BUFC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и BUFC

Ни PBMR, ни BUFC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и BUFC

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и BUFC.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-8.29%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-5.29%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.35%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.78%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.00%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и BUFC

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с AB Conservative Buffer ETF (BUFC) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что PBMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.89%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

3.56%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

7.31%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

5.77%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

5.77%

+1.00%