PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

BUFC и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и BUFR

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%10.81%0.47%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с AAPRBUFC с HOCTBUFC с FWD
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий BUFC и BUFR

BUFC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
BUFC
AB Conservative Buffer ETF

Доходность на риск

BUFC vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.26

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.83

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.63

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

9.16

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.26

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.96

+0.19

Корреляция

Корреляция между BUFC и BUFR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и BUFR

Ни BUFC, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFC и BUFR

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-13.73%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-8.76%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.30%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.15%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.56%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и BUFR

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.89%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

3.48%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

5.24%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

11.11%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

10.46%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

10.33%

-4.56%