PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFC с BUFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFC (AB Conservative Buffer ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, BUFC returned 8.86% vs 17.88% for BUFR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BUFC charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.

Доходность

Сравнение доходности BUFC и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 6.63%.

BUFC

1 день
0.02%
1 месяц
1.58%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.28%
1 год
8.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.19%
1 месяц
2.10%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.31%
1 год
17.88%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFC и BUFR

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		2.84%5.50%10.81%0.47%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		6.63%12.44%14.68%0.91%

Correlation

The correlation between BUFC and BUFR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.81

The correlation between BUFC and BUFR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFC и BUFR

Секторы
BUFC
BUFR

Технологии

33.6%
35.8%

Финансовые услуги

12.5%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Промышленность

8.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

BUFC
33.6%
BUFR
35.8%

Финансовые услуги

BUFC
12.5%
BUFR
11.8%

Коммуникационные услуги

BUFC
10.5%
BUFR
11.3%

Потребительский циклический сектор

BUFC
10.1%
BUFR
10.2%

Здравоохранение

BUFC
9.6%
BUFR
8.4%

Промышленность

BUFC
8.6%
BUFR
7.9%

Потребительский защитный сектор

BUFC
5.3%
BUFR
4.9%

Энергетика

BUFC
3.4%
BUFR
3.5%

Коммунальные услуги

BUFC
2.5%
BUFR
2.4%

Недвижимость

BUFC
2.0%
BUFR
1.9%

Сырьевые материалы

BUFC
1.9%
BUFR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с HOCTBUFC с ILOWBUFC с EMOPBUFC с TAFMBUFC с APRD
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEB

Доходность на риск

BUFC vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.75

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.00

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.90

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

21.10

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.75

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.08

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BUFC и BUFR

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и BUFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFCBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-13.73%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-4.61%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.01%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.09%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.85%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и BUFR

AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеют волатильность 0.98% и 1.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFCBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.02%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

4.95%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

6.52%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

10.44%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

10.22%

-4.58%

Сравнение комиссий BUFC и BUFR

BUFC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и BUFR

Ни BUFC, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BUFC and BUFR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFR has higher volatility (1.02%) compared to BUFC (0.98%). In terms of maximum drawdown, BUFC dropped -8.29% vs BUFR's -13.73%.

On 1-year performance, BUFR leads with 17.88% vs 8.86% for BUFC. On fees, BUFC is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFR has performed better with a 17.88% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.

BUFC and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFC is categorized as Options Trading, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for BUFC and 0.95% for BUFR.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFC и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор