Сравнение BUFC с BUFR
BUFC (AB Conservative Buffer ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, BUFC returned 7.93% vs 14.70% for BUFR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BUFC charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.
Доходность
Сравнение доходности BUFC и BUFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFC показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 7.24%.
BUFC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFC и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 3.42% | 5.50% | 10.81% | 0.65% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 7.24% | 12.44% | 14.68% | 1.88% |
Correlation
The correlation between BUFC and BUFR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between BUFC and BUFR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFC vs. BUFR — Ранг доходности на риск
BUFC
BUFR
Сравнение BUFC c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFC | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.21 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 16.91 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFC и BUFR
Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и BUFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFC | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -13.73% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -4.61% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.19% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -2.06% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.87% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFC и BUFR
Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 0.99%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFC | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.59% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 5.31% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 6.60% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 10.48% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 10.18% | -4.59% |
Сравнение комиссий BUFC и BUFR
BUFC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFC и BUFR
Ни BUFC, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFC and BUFR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFR has higher volatility (1.59%) compared to BUFC (0.99%). In terms of maximum drawdown, BUFC dropped -8.29% vs BUFR's -13.73%.
On 1-year performance, BUFR leads with 14.70% vs 7.93% for BUFC. On fees, BUFC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFC has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFR has performed better with a 14.70% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
BUFC and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFC is categorized as Options Trading, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for BUFC and 0.95% for BUFR.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFC и BUFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор