Сравнение PBMR с AMDY
PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBMR is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while AMDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax ETFs. Both are actively managed. Over the past year, PBMR returned 11.41% vs 188.40% for AMDY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBMR charges 0.50%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности PBMR и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBMR показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 105.82%.
PBMR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 105.82%
- 6 месяцев
- 106.26%
- 1 год
- 188.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBMR и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 4.57% | 10.89% | 9.62% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 105.82% | 53.93% | -28.33% |
Correlation
The correlation between PBMR and AMDY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between PBMR and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBMR vs. AMDY — Ранг доходности на риск
PBMR
AMDY
Сравнение PBMR c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBMR | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.51 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 6.87 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.64 | 15.32 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBMR и AMDY
Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBMR | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -53.92% | +46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -27.59% | +24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.61% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -17.73% | +17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 12.35% | -11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMR и AMDY
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 1.40%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.32%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBMR | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 20.32% | -18.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 43.45% | -39.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 56.04% | -51.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 46.88% | -40.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 46.88% | -40.31% |
Сравнение комиссий PBMR и AMDY
PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMR и AMDY
PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 67.14% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBMR and AMDY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.32%) compared to PBMR (1.40%). In terms of maximum drawdown, PBMR dropped -7.64% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 188.40% vs 11.41% for PBMR. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBMR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 188.40% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 67.14%, compared with 0.00% for PBMR.
PBMR is categorized as Options Trading, while AMDY is Derivative Income. They also come from different issuers: PGIM and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.50% for PBMR and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBMR и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор