PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с AMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY).

PBMR и AMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и AMDY

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-4.00%53.93%-29.02%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -4.00%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
2.37%
1 месяц
8.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
19.89%
1 год
68.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Сравнение комиссий PBMR и AMDY

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRAMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.96

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.50

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

5.49

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.43

+1.00

Корреляция

Корреляция между PBMR и AMDY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и AMDY

PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%.

TTM202520242023
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		94.96%80.68%109.98%6.68%

Просадки

Сравнение просадок PBMR и AMDY

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и AMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-53.92%

+46.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-27.59%

+21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-18.55%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-19.00%

+18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

12.58%

-11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и AMDY

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.62%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

11.82%

-9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

40.68%

-37.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

52.27%

-44.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

43.79%

-37.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

43.79%

-37.02%