Сравнение PBMPX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMPX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -0.70% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.88% соответственно.
PBMPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.73%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMPX и VGSBX
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
PBMPX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
PBMPX
VGSBX
Сравнение PBMPX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMPX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.97 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.12 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 6.57 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMPX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.97 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.02 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PBMPX и VGSBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и VGSBX
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.13% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и VGSBX
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMPX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -18.20% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -2.73% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -18.20% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -18.20% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -0.63% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -3.50% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.88% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и VGSBX
Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMPX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.72% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.03% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.90% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 7.86% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 6.20% | -1.40% |