Сравнение PBMPX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMPX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -1.03% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 1.69% против 10.78% соответственно.
PBMPX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.69%
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMPX и SACAX
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PBMPX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PBMPX
SACAX
Сравнение PBMPX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMPX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 4.99 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMPX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.59 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PBMPX и SACAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и SACAX
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SACAX в 12.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.15% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и SACAX
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMPX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -54.31% | +34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -11.30% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -26.96% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -34.90% | +15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -8.85% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -9.84% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.37% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и SACAX
Текущая волатильность для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) составляет 1.92%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMPX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 4.89% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 8.76% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 15.59% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 15.56% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 15.98% | -11.18% |