Сравнение PBL с PSDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).
PBL и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и PSDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.98% | 12.35% | 16.70% | 2.81% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.48% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.48%.
PBL
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и PSDM
PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Доходность на риск
PBL vs. PSDM — Ранг доходности на риск
PBL
PSDM
Сравнение PBL c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.60 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 4.17 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.55 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.19 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 16.21 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.60 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.99 | -1.89 |
Корреляция
Корреляция между PBL и PSDM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и PSDM
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PSDM в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.28% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 5.32% | 4.57% | 5.17% | 2.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и PSDM
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PSDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -1.19% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -1.19% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -0.45% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.17% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.31% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и PSDM
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 0.91% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 1.18% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 1.96% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 2.02% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 2.02% | +7.86% |