PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBL с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBL и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и PSDM


2026 (YTD)202520242023
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.98%12.35%16.70%2.81%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
0.48%6.16%5.48%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.48%.


PBL

1 день
1.41%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.20%
1 год
11.71%
3 года*
11.99%
5 лет*
10 лет*

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Portfolio Ballast ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Сравнение комиссий PBL и PSDM

PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.


Доходность на риск

PBL vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 7272
Ранг коэф-та Мартина

PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBLPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.60

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

4.17

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.55

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

4.19

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

16.21

-8.57

PBL vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBLPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.60

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

2.99

-1.89

Корреляция

Корреляция между PBL и PSDM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и PSDM

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PSDM в 5.32%


TTM2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.28%2.21%6.89%7.92%0.16%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
5.32%4.57%5.17%2.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBL и PSDM

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PSDM.


Загрузка...

Показатели просадок


PBLPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-1.19%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-1.19%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-0.45%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.17%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.31%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и PSDM

PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBLPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

0.91%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

1.18%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

1.96%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

2.02%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

2.02%

+7.86%