Сравнение PBL с PFRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL).
PBL и PFRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и PFRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | -0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью -0.23%.
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и PFRL
PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Доходность на риск
PBL vs. PFRL — Ранг доходности на риск
PBL
PFRL
Сравнение PBL c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.67 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.81 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.72 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 6.57 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.67 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.58 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PBL и PFRL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и PFRL
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PFRL в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и PFRL
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PFRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -8.83% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -7.68% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -0.50% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.46% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.86% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и PFRL
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 0.75% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 1.64% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 8.53% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 4.96% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 4.96% | +4.91% |