PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBL с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBL и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и PFRL


2026 (YTD)2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
-0.23%6.25%9.40%13.75%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью -0.23%.


PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*

PFRL

1 день
0.28%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.66%
3 года*
8.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Portfolio Ballast ETF

PGIM Floating Rate Income ETF

Сравнение комиссий PBL и PFRL

PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.


Доходность на риск

PBL vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBLPFRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.67

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.81

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.72

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

6.57

+0.92

PBL vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа PFRL равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBLPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.67

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.58

-0.47

Корреляция

Корреляция между PBL и PFRL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и PFRL

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PFRL в 7.17%


TTM2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
7.17%7.34%8.96%9.84%3.55%

Просадки

Сравнение просадок PBL и PFRL

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PFRL.


Загрузка...

Показатели просадок


PBLPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-8.83%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.68%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-0.50%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.46%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.86%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и PFRL

PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBLPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

0.75%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

1.64%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

8.53%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

4.96%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

4.96%

+4.91%