Сравнение PBL с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
PBL и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.39%.
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и MFUL
PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
PBL vs. MFUL — Ранг доходности на риск
PBL
MFUL
Сравнение PBL c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.99 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.90 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 3.15 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.19 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между PBL и MFUL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и MFUL
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MFUL в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и MFUL
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -16.41% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -3.77% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -4.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -9.80% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.07% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и MFUL
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.77% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 3.10% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 4.74% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 4.22% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 4.22% | +5.65% |