PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBL с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBL и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и MFUL


2026 (YTD)2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%
MFUL
Mindful Conservative ETF
-0.39%4.51%5.36%2.24%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.39%.


PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*

MFUL

1 день
0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Portfolio Ballast ETF

Mindful Conservative ETF

Сравнение комиссий PBL и MFUL

PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.


Доходность на риск

PBL vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBLMFULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.72

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.99

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.90

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

3.15

+4.33

PBL vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MFUL равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBLMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.72

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.19

+1.31

Корреляция

Корреляция между PBL и MFUL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и MFUL

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MFUL в 3.12%


TTM2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок PBL и MFUL

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и MFUL.


Загрузка...

Показатели просадок


PBLMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-16.41%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-3.77%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-4.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-9.80%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.07%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и MFUL

PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBLMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.77%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

3.10%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

4.74%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

4.22%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

4.22%

+5.65%