PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBL с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBL и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и HISF


2026 (YTD)20252024
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%12.46%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.


PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Portfolio Ballast ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Сравнение комиссий PBL и HISF

PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.


Доходность на риск

PBL vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBLHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.34

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.86

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.79

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

7.34

+0.14

PBL vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBLHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.34

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.32

-0.20

Корреляция

Корреляция между PBL и HISF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и HISF

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности HISF в 4.92%


TTM2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBL и HISF

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и HISF.


Загрузка...

Показатели просадок


PBLHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-3.86%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-2.90%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-1.96%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.86%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.71%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и HISF

PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBLHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.75%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

2.26%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

3.67%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

3.95%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

3.95%

+5.92%