Сравнение PBL с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
PBL и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.98% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.
PBL
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и HIDE
PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
PBL vs. HIDE — Ранг доходности на риск
PBL
HIDE
Сравнение PBL c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.65 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.27 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.34 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 10.57 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.65 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.88 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PBL и HIDE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и HIDE
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.28% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и HIDE
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -5.15% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -3.94% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -0.93% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.96% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.87% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и HIDE
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.91% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 3.71% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 5.29% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 4.24% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 4.24% | +5.64% |