PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBL с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBL и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и GYLD


2026 (YTD)2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
4.25%19.85%3.83%10.36%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 4.25%.


PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*

GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Portfolio Ballast ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Сравнение комиссий PBL и GYLD

PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.


Доходность на риск

PBL vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBLGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.24

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.67

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.02

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

7.83

-0.35

PBL vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GYLD равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBLGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.24

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.19

+0.93

Корреляция

Корреляция между PBL и GYLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и GYLD

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности GYLD в 7.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Просадки

Сравнение просадок PBL и GYLD

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и GYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PBLGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-55.03%

+43.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.89%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-1.33%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-14.57%

+12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.09%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и GYLD

Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 3.20%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBLGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.19%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

8.28%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

13.00%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

13.56%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

16.59%

-6.72%