Сравнение PBL с GYLD
PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) and GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. PBL is actively managed, while GYLD is passively managed. Over the past 3 years, PBL returned 14.00%/yr vs 15.08%/yr for GYLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PBL charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for GYLD.
Доходность
Сравнение доходности PBL и GYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 7.29%.
PBL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GYLD
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение доходности по годам PBL и GYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 6.03% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -4.02% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.29% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -1.56% |
Correlation
The correlation between PBL and GYLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBL vs. GYLD — Ранг доходности на риск
PBL
GYLD
Сравнение PBL c GYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBL | GYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.36 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 9.53 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBL и GYLD
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и GYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBL | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -55.03% | +43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -4.86% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -8.37% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.28% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -14.36% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.71% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и GYLD
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBL | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.27% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 9.40% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 12.33% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 13.80% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 16.51% | -6.59% |
Сравнение комиссий PBL и GYLD
PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и GYLD
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности GYLD в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.55% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.09% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBL and GYLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBL has higher volatility (3.58%) compared to GYLD (3.27%). In terms of maximum drawdown, PBL dropped -11.69% vs GYLD's -55.03%.
On 3-year performance, GYLD leads with 15.08% vs 14.00% for PBL. On fees, PBL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GYLD has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GYLD has performed better with a 15.08% return vs 14.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.
GYLD has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 2.09% for PBL.
They also come from different issuers: PGIM and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.45% for PBL and 0.75% for GYLD.
PBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBL и GYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор