Сравнение PBL с GYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD).
PBL и GYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и GYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и GYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 4.25% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 4.25%.
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GYLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и GYLD
PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.
Доходность на риск
PBL vs. GYLD — Ранг доходности на риск
PBL
GYLD
Сравнение PBL c GYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | GYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.67 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.02 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 7.83 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.24 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.19 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между PBL и GYLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и GYLD
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности GYLD в 7.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и GYLD
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и GYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -55.03% | +43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -7.89% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -1.33% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -14.57% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.09% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и GYLD
Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 3.20%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.19% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 8.28% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 13.00% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 13.56% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 16.59% | -6.72% |