Сравнение PBJA с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
PBJA и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PBJA и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJA и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | -1.07% | 10.33% | 12.18% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
PBJA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJA и TLTW
PBJA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
PBJA vs. TLTW — Ранг доходности на риск
PBJA
TLTW
Сравнение PBJA c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJA | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.75 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.05 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.28 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 3.35 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJA | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.75 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | -0.03 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между PBJA и TLTW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJA и TLTW
PBJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок PBJA и TLTW
Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJA | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -18.61% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -5.80% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -3.02% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -8.49% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.21% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJA и TLTW
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 2.54%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJA | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.46% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 5.80% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 8.88% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 11.55% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | 11.55% | -5.02% |