PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с PSDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

PBJA и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и PSDM

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.57%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий PBJA и PSDM

PBJA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PBJA vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.59

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

4.15

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

4.35

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

16.77

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.59

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

3.01

-1.55

Корреляция

Корреляция между PBJA и PSDM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и PSDM

PBJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

TTM202520242023
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок PBJA и PSDM

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-1.19%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-1.19%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.35%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.17%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.31%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и PSDM

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что PBJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.92%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

1.17%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

1.96%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

2.02%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

2.02%

+4.51%