PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

PBJA и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и PBAP

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%7.69%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.98%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий PBJA и PBAP

И PBJA, и PBAP имеют комиссию равную 0.50%.

PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBJA vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.49

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.24

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.89

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

13.64

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.19

+0.27

Корреляция

Корреляция между PBJA и PBAP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и PBAP

Ни PBJA, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и PBAP

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-9.70%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-5.83%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

0.00%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.86%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.81%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и PBAP

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что PBJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.94%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

2.38%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

7.25%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

7.33%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

7.33%

-0.80%