PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с GFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с GFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB).

PBJA и GFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и GFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и GFEB

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-0.55%11.19%13.19%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у GFEB с доходностью -0.55%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GFEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR
Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с GMARGFEB с FDNDGFEB с BGLDGFEB с DOGGGFEB с AJANGFEB с APRDGFEB с RDVI

Сравнение комиссий PBJA и GFEB

PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GFEB в 0.85%.

GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PBJA vs. GFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c GFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAGFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.83

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.70

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

9.23

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. GFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFEB равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и GFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAGFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.57

-0.12

Корреляция

Корреляция между PBJA и GFEB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и GFEB

Ни PBJA, ни GFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и GFEB

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки GFEB в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и GFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAGFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-9.63%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.27%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.46%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.72%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.33%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и GFEB

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 2.54%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAGFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.02%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

4.32%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

9.80%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

7.68%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

7.68%

-1.15%