Сравнение PBJA с GFEB
PBJA (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January) and GFEB (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February) are both Options Trading funds. PBJA is actively managed, while GFEB is passively managed. Over the past year, PBJA returned 11.01% vs 12.70% for GFEB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PBJA charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for GFEB.
Доходность
Сравнение доходности PBJA и GFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJA показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у GFEB с доходностью 6.43%.
PBJA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFEB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJA и GFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 5.02% | 10.33% | 12.05% |
GFEB FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 6.43% | 11.19% | 13.06% |
Correlation
The correlation between PBJA and GFEB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between PBJA and GFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJA vs. GFEB — Ранг доходности на риск
PBJA
GFEB
Сравнение PBJA c GFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBJA | GFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.86 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 15.11 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBJA и GFEB
Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки GFEB в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и GFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJA | GFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -9.63% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -4.46% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.23% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.69% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.84% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJA и GFEB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) имеют волатильность 1.24% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJA | GFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.26% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 4.53% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 5.54% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 7.52% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 7.52% | -1.21% |
Сравнение комиссий PBJA и GFEB
PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GFEB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJA и GFEB
Ни PBJA, ни GFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBJA and GFEB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFEB has higher volatility (1.26%) compared to PBJA (1.24%). In terms of maximum drawdown, PBJA dropped -8.50% vs GFEB's -9.63%.
On 1-year performance, GFEB leads with 12.70% vs 11.01% for PBJA. On fees, PBJA is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GFEB has performed better with a 12.70% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GFEB.
PBJA and GFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for PBJA and 0.85% for GFEB.
PBJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBJA и GFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор