PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJA с APRW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PBJA (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PBJA returned 12.51% vs 12.20% for APRW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PBJA charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for APRW.

Доходность

Сравнение доходности PBJA и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 5.80%.

PBJA

1 день
-0.64%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.44%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
С начала года
5.80%
6 месяцев
6.46%
1 год
12.20%
3 года*
10.09%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJA и APRW

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		3.80%10.33%12.18%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		5.80%6.18%11.33%

Correlation

The correlation between PBJA and APRW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

0.83

The correlation between PBJA and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с JULQPBJA с SPYPBJA с APRDPBJA с XAPRPBJA с APRQPBJA с JULJ
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с DECWAPRW с PBAPAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

PBJA vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
4.57

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
8.00

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

2.14

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

16.31

-12.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.03

81.29

-62.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

4.57

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.14

+0.58

Просадки

Сравнение просадок PBJA и APRW

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJAAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-9.61%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-0.75%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.54%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-1.12%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.15%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и APRW

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PBJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJAAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.77%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

1.94%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

2.68%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

6.72%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

6.41%

-0.03%

Сравнение комиссий PBJA и APRW

PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и APRW

Ни PBJA, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBJA and APRW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBJA has higher volatility (0.87%) compared to APRW (0.77%). In terms of maximum drawdown, PBJA dropped -8.50% vs APRW's -9.61%.

On 1-year performance, PBJA leads with 12.51% vs 12.20% for APRW. On fees, PBJA is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBJA has performed better with a 12.51% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.

PBJA and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for PBJA and 0.74% for APRW.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJA и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор