PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBJ с SEMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с SEMI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. PBJ is passively managed, while SEMI is actively managed. Over the past 3 years, PBJ returned 3.90%/yr vs 22.32%/yr for SEMI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и SEMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 20.07%.

PBJ

1 день
-0.47%
1 месяц
4.21%
6 месяцев
5.55%
С начала года
9.17%
1 год
1.85%
3 года*
3.90%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.90%

SEMI

1 день
-1.76%
1 месяц
-6.22%
6 месяцев
16.61%
С начала года
20.07%
1 год
34.49%
3 года*
22.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и SEMI

2026 (YTD)2025202420232022
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		9.17%-1.86%2.49%2.31%0.44%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		20.07%24.91%15.87%45.37%-23.94%

Correlation

The correlation between PBJ and SEMI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.22

The correlation between PBJ and SEMI shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBJ и SEMI

Секторы
PBJ
SEMI

Потребительский защитный сектор

85.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
3.7%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Промышленность

3.0%

-

Финансовые услуги

0.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

85.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PBJ
85.7%
SEMI

-

Потребительский циклический сектор

PBJ
6.1%
SEMI
3.7%

Сырьевые материалы

PBJ
5.3%
SEMI

-

Промышленность

PBJ
3.0%
SEMI

-

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
SEMI
3.1%

Коммуникационные услуги

PBJ

-

SEMI
7.7%

Энергетика

PBJ

-

SEMI

-

Здравоохранение

PBJ

-

SEMI

-

Недвижимость

PBJ

-

SEMI

-

Технологии

PBJ

-

SEMI
85.5%

Коммунальные услуги

PBJ

-

SEMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Columbia Select Technology ETF

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с VDC
Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD

Доходность на риск

PBJ vs. SEMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c SEMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBJSEMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.31

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.79

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.40

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

8.09

-7.76

PBJ vs. SEMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SEMI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и SEMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBJ и SEMI

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и SEMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJSEMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-33.46%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-14.41%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-32.93%

+19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-9.68%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-9.79%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

4.27%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и SEMI

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 4.87%, в то время как у Columbia Select Technology ETF (SEMI) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJSEMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

11.45%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

22.32%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

26.38%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

32.00%

-18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

32.00%

-16.87%

Сравнение комиссий PBJ и SEMI

PBJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и SEMI

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SEMI в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.26%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.74%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and SEMI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI has higher volatility (11.45%) compared to PBJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs SEMI's -33.46%.

On 3-year performance, SEMI leads with 22.32% vs 3.90% for PBJ. On fees, PBJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 22.32% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

SEMI has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.26% for PBJ.

PBJ is categorized as Consumer Staples Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: Invesco and Columbia. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.75% for SEMI.

SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и SEMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор