PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с AGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с AGIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, PBJ returned 2.02% vs 48.23% for AGIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PBJ charges 0.63%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и AGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у AGIX с доходностью 24.17%.

PBJ

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.85%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.54%
1 год
2.02%
3 года*
2.56%
5 лет*
3.63%
10 лет*
5.21%

AGIX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
24.17%
6 месяцев
22.32%
1 год
48.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и AGIX

2026 (YTD)20252024
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		5.45%-1.86%2.20%
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		24.17%29.24%12.92%

Correlation

The correlation between PBJ and AGIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.10

The correlation between PBJ and AGIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBJ и AGIX

Секторы
PBJ
AGIX

Потребительский защитный сектор

78.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.6%

Промышленность

5.6%
2.4%

Сырьевые материалы

5.1%

-

Финансовые услуги

0.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

68.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

PBJ
78.1%
AGIX

-

Потребительский циклический сектор

PBJ
11.0%
AGIX
5.6%

Промышленность

PBJ
5.6%
AGIX
2.4%

Сырьевые материалы

PBJ
5.1%
AGIX

-

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
AGIX
5.5%

Коммуникационные услуги

PBJ

-

AGIX
10.4%

Энергетика

PBJ

-

AGIX

-

Здравоохранение

PBJ

-

AGIX
0.9%

Недвижимость

PBJ

-

AGIX

-

Технологии

PBJ

-

AGIX
68.6%

Коммунальные услуги

PBJ

-

AGIX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с VDC
Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с VOOAGIX с BOTZ

Доходность на риск

PBJ vs. AGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c AGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBJAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.79

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.34

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.44

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

6.92

-6.55

PBJ vs. AGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа AGIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и AGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBJ и AGIX

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и AGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-31.48%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-19.85%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-8.74%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.90%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

6.99%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и AGIX

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 4.33%, в то время как у KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

12.32%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

22.17%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

27.15%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

29.87%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

29.87%

-14.74%

Сравнение комиссий PBJ и AGIX

PBJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AGIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и AGIX

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности AGIX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.97%1.21%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.30%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and AGIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGIX has higher volatility (12.32%) compared to PBJ (4.33%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs AGIX's -31.48%.

On 1-year performance, AGIX leads with 48.23% vs 2.02% for PBJ. On fees, PBJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 48.23% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

PBJ has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.97% for AGIX.

PBJ is categorized as Consumer Staples Equities, while AGIX is Technology Equities. PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. They also come from different issuers: Invesco and Kraneshares. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 1.00% for AGIX.

AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и AGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор