Сравнение PBHAX с PWJZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).
PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PBHAX и PWJZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBHAX и PWJZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | -0.83% | 8.79% | 6.89% | 10.75% | -12.51% | 5.63% | 4.87% | 15.86% | -1.53% | 7.50% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | -8.80% | 14.53% | 6.84% | 20.25% | -36.95% | 13.27% | 55.57% | 38.16% | -12.93% | 49.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям PWJZX по среднегодовой доходности: 5.22% против 9.91% соответственно.
PBHAX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 5.22%
PWJZX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBHAX и PWJZX
PBHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.
Доходность на риск
PBHAX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск
PBHAX
PWJZX
Сравнение PBHAX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBHAX | PWJZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.20 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.44 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.06 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.19 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 0.72 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBHAX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.20 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.05 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.48 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.41 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между PBHAX и PWJZX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBHAX и PWJZX
Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности PWJZX в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | 6.24% | 6.71% | 6.01% | 5.73% | 5.94% | 5.88% | 5.70% | 5.96% | 6.26% | 5.98% | 4.61% | 6.64% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 0.20% | 0.19% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBHAX и PWJZX
Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PWJZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBHAX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.80% | -48.22% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -18.08% | +15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -48.22% | +32.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.14% | -48.22% | +27.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -21.88% | +20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -13.07% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 4.73% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBHAX и PWJZX
Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 1.41%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBHAX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 11.45% | -10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 16.00% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 21.69% | -17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 21.78% | -16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 20.68% | -15.20% |