Сравнение PWJZX с PFORX
PWJZX (PGIM Jennison International Opportunities Fund) and PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PWJZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PGIM, while PFORX is a Global Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PWJZX returned 11.35%/yr vs 2.61%/yr for PFORX. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PWJZX charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PFORX.
Доходность
Сравнение доходности PWJZX и PFORX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWJZX показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PWJZX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 11.35% против 2.61% соответственно.
PWJZX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.83%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- 11.35%
- Всё время*
- 8.95%
PFORX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 2.61%
- Всё время*
- 5.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PWJZX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 7.45% | 14.53% | 6.84% | 20.25% | -36.95% | 13.27% | 55.57% | 38.16% | -12.93% | 49.58% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 0.24% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Correlation
The correlation between PWJZX and PFORX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.10 |
Over the past year, PWJZX and PFORX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWJZX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PWJZX
PFORX
Сравнение PWJZX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWJZX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWJZX и PFORX
Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и PFORX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWJZX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -13.87% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.20% | -3.99% | -15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -3.99% | -16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -13.55% | -34.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -13.87% | -34.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -1.26% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -1.95% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 1.44% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWJZX и PFORX
PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWJZX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 1.16% | +10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 3.51% | +23.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 3.88% | +24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 3.66% | +20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 3.16% | +18.44% |
Сравнение комиссий PWJZX и PFORX
PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWJZX и PFORX
Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PFORX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.10% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 0.17% | 0.19% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWJZX and PFORX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWJZX has higher volatility (11.50%) compared to PFORX (1.16%). In terms of maximum drawdown, PWJZX dropped -48.22% vs PFORX's -13.87%.
PFORX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWJZX и PFORX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор