Сравнение PWJZX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PWJZX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWJZX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | -8.80% | 14.53% | 6.84% | 20.25% | -36.95% | 13.27% | 55.57% | 38.16% | -12.93% | 49.58% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PWJZX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PWJZX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 9.91% против 2.80% соответственно.
PWJZX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 9.91%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWJZX и PFORX
PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PWJZX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PWJZX
PFORX
Сравнение PWJZX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWJZX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.86 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.66 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 2.97 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWJZX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.33 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.91 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.25 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между PWJZX и PFORX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWJZX и PFORX
Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 0.20% | 0.19% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.24% | 0.00% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PWJZX и PFORX
Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWJZX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -13.87% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -3.99% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -13.71% | -34.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -13.87% | -34.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -3.39% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -1.95% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 0.89% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWJZX и PFORX
PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWJZX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 1.99% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 2.55% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 3.39% | +18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 3.47% | +18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 3.08% | +17.60% |